9月份風(fēng)險(xiǎn)管理月度總結(jié)

廣深鐵路石龍車站遷建工程項(xiàng)目經(jīng)理部

201*年9月安全風(fēng)險(xiǎn)管理月度自評(píng)和總結(jié)

為認(rèn)真吸取鐵路建設(shè)工程安全事故教訓(xùn)，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大工程建設(shè)者的安全生產(chǎn)意識(shí)，切實(shí)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理和監(jiān)督，有效遏制事故發(fā)生，保證鐵路建設(shè)又好又快進(jìn)行。根據(jù)廣鐵（集團(tuán)）公司《關(guān)于做好201*年建設(shè)系統(tǒng)防洪安全工作的通知》（廣鐵建電【201*】187號(hào)）、工程管理所《關(guān)于做好201*年防洪工作的通知》（工管所安發(fā)【201*】15號(hào)）和關(guān)于發(fā)布《工程管理所鐵路建設(shè)工程安全風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施辦法》（工管所安發(fā)【201*】01號(hào)）通知的要求，我項(xiàng)目部建立了本項(xiàng)目的安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并明確各工點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)的責(zé)任人、包保人，全面、有效地進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)管理。

一、建立安全風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長：趙士新副組長：徐炎庭

組員：劉東安、劉學(xué)勇、李大雄、林杰、何建賢、陳中堂、陳保勇、于紅衛(wèi)、李清慧、黃守巖、張波、李中華、李傳奇、黃輝、羅廣忠、石順、劉敬東

二、風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施情況

1、細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并編制風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則；

2、編制各類安全應(yīng)急預(yù)案14項(xiàng)，高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)專項(xiàng)施工安全方案5

1

項(xiàng)；

3、向作業(yè)隊(duì)進(jìn)行有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施、工作要求、工作標(biāo)準(zhǔn)的詳細(xì)

技術(shù)交底，向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員進(jìn)行詳細(xì)說明，并監(jiān)督作業(yè)人員嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工；

4、對(duì)參與高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)施工的人員進(jìn)行針對(duì)性的崗前安全生產(chǎn)教育

和風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)；

5、對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)警示，標(biāo)識(shí)規(guī)劃、設(shè)備器具及材料

準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施布置；

6、配置安全風(fēng)險(xiǎn)管理專職人員和專用設(shè)備，對(duì)工程風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施有效

監(jiān)測(cè)和管理；

7、加強(qiáng)檢查力度，定期進(jìn)行檢查并做好記錄；問題整改按照“五

定”原則閉環(huán)管理。

三、月度自評(píng)和總結(jié)

現(xiàn)我項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系已明確落實(shí)，并編制風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)則，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工情況，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)已展開施工的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)點(diǎn)的監(jiān)督、監(jiān)測(cè)，做好各項(xiàng)安全防范措施。

對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)必須進(jìn)行崗前教育培訓(xùn)后才允許上崗作業(yè)，崗前必須做好交底工作，詳細(xì)說明有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施和工作要求、標(biāo)準(zhǔn)。施工現(xiàn)場(chǎng)必須配備足夠的應(yīng)急器材和設(shè)備器具。

加強(qiáng)日常檢查工作，定期對(duì)各工點(diǎn)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患必須馬上落實(shí)整改，整改工作按照“五定”原則落實(shí)，并做好相關(guān)記錄，

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對(duì)沒有及時(shí)或按要求完成整改工作的，須追究到班組、作業(yè)隊(duì)、主管負(fù)責(zé)人、部門和負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)。

及時(shí)歸類匯總，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理不到位的細(xì)節(jié)要及時(shí)細(xì)化，逐步完善安全風(fēng)險(xiǎn)管理體系和各項(xiàng)規(guī)章制度，為保證本項(xiàng)目安全標(biāo)準(zhǔn)化管理、有效規(guī)避和控制安全風(fēng)險(xiǎn)，確保鐵路工程建設(shè)安全務(wù)實(shí)基礎(chǔ)。

廣深鐵路石龍車站遷建工程項(xiàng)目經(jīng)理部

201*-9-26

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擴(kuò)展閱讀：風(fēng)險(xiǎn)管理課程總結(jié)

第一章概述

1.風(fēng)險(xiǎn)定義

風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)損失的不確定性。經(jīng)濟(jì)損失機(jī)會(huì)或損失的可能性。經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的損害和危險(xiǎn)。經(jīng)濟(jì)預(yù)期與實(shí)際發(fā)生各種結(jié)果的差異。

2.風(fēng)險(xiǎn)因素:道德風(fēng)險(xiǎn)因素、心理風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)事故含義？

道德風(fēng)險(xiǎn)因素：由于個(gè)人不誠信或不良企圖故意促成風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生，由此擴(kuò)大發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件損失機(jī)會(huì)的條件，屬于無形因素。心理風(fēng)險(xiǎn)因素：由于人的主觀上疏忽或過失，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生或擴(kuò)大損失嚴(yán)重程度的因素，屬于無形因素。

風(fēng)險(xiǎn)事故：造成生命財(cái)產(chǎn)或資金損失的偶發(fā)事件，又稱風(fēng)險(xiǎn)事件。

3.金融風(fēng)險(xiǎn)、金融脆弱性、金融危機(jī)的區(qū)別、聯(lián)系

金融風(fēng)險(xiǎn)：指在資金融通和貨幣經(jīng)營過程中，由于各種事先無法預(yù)料的不確定因素帶來的影響，使資金經(jīng)營者的實(shí)際收益與預(yù)期收益發(fā)生一定的偏差，從而有蒙受損失或獲得額外收益的機(jī)會(huì)或可能性。指金融行為的結(jié)果偏離其期望結(jié)果的可能性。指資本在運(yùn)動(dòng)過程中由于一系列不確定因素而導(dǎo)致價(jià)值或收益損失的可能性。是資金借貸和資金經(jīng)營的風(fēng)險(xiǎn)。具有收益與損失雙重性。潛在的損失可能性。金融脆弱性：狹義的金融脆弱性指金融業(yè)高負(fù)債經(jīng)營的行業(yè)特點(diǎn)決定了其更易失敗的特定，這種特性是金融部門與生俱來的。廣義的金融脆弱性泛指融資領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)積聚。金融危機(jī)：金融體系出現(xiàn)嚴(yán)重困難乃至崩潰，全部變現(xiàn)金融資產(chǎn)指標(biāo)的急劇惡化，金融資產(chǎn)價(jià)格暴跌，金融機(jī)構(gòu)陷入困境或破產(chǎn)金融風(fēng)險(xiǎn)金融脆弱性金融危機(jī)遭受損失的可能性，屬包括可能的損失和已金融風(fēng)險(xiǎn)的極端表現(xiàn)；區(qū)于尚未實(shí)現(xiàn)的損失；普經(jīng)發(fā)生的損失；作用、影響范圍是系統(tǒng)性別遍存在；的；聯(lián)金融脆弱性中蘊(yùn)含著金融風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)金融風(fēng)險(xiǎn)積累到一定程度時(shí)，就有可系能發(fā)生金融危機(jī)。4.法律風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)的含義

法律風(fēng)險(xiǎn)：金融機(jī)構(gòu)或其他經(jīng)濟(jì)主體在金融活動(dòng)中因沒有正確遵守法律條款，或因法律條款不

國家風(fēng)險(xiǎn)：完善、不嚴(yán)密而引致的風(fēng)險(xiǎn)。由于國家行為而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)主體發(fā)生損失的可能性，包括國家政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等方面的重大變化。

5.金融風(fēng)險(xiǎn)理論（金融體系不穩(wěn)定性假說、金融機(jī)構(gòu)脆弱性、金融市場(chǎng)脆弱性）

金融體系不穩(wěn)定性假說：主要思想金融體系具有內(nèi)在的不穩(wěn)定性。這種不穩(wěn)定性是金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的理論根源，最終導(dǎo)致金融危機(jī)，危害實(shí)體經(jīng)濟(jì)。金融體系為什么具有內(nèi)在不穩(wěn)定性？私人信貸機(jī)構(gòu)，特別是商業(yè)銀行和相關(guān)貸款者的內(nèi)在特征，使得它們有經(jīng)歷周期性危機(jī)和破產(chǎn)的傾向。這些金融中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)營困境會(huì)傳導(dǎo)至經(jīng)濟(jì)的各組成部分，帶來宏觀經(jīng)濟(jì)的衰退和危機(jī)。

借款者可分為三種類型：抵補(bǔ)性借款人：根據(jù)自己未來的現(xiàn)金流量融資，是最安全的借款者；投機(jī)性借款人：在預(yù)測(cè)未來資金豐缺程度和時(shí)間的基礎(chǔ)上確定借款；高風(fēng)險(xiǎn)借款人：只能靠滾動(dòng)融資支付貸款本息，是最為脆弱的高風(fēng)險(xiǎn)借款人。在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長時(shí)期，人們都比較謹(jǐn)慎，多數(shù)人選擇抵補(bǔ)性融資。當(dāng)經(jīng)濟(jì)經(jīng)過一段較長時(shí)間的繁榮后，人們賺錢越來越容易，逐漸滋生了樂觀情緒和承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的更強(qiáng)意愿，這樣越來越多的人會(huì)選擇投機(jī)性融資和高風(fēng)險(xiǎn)融資，使得經(jīng)濟(jì)趨于從抵補(bǔ)性占主導(dǎo)的融資結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)向投機(jī)性和高風(fēng)險(xiǎn)性占主導(dǎo)的融資結(jié)構(gòu)，這樣金融體系逐漸從穩(wěn)健轉(zhuǎn)向脆弱，從穩(wěn)定狀態(tài)轉(zhuǎn)向不穩(wěn)定狀態(tài)。經(jīng)濟(jì)景氣與蕭條總是交替出現(xiàn)的。當(dāng)經(jīng)濟(jì)在繁榮了一段時(shí)間之后，會(huì)出現(xiàn)增長放緩、下滑，這時(shí)會(huì)有大批借款者違約或破產(chǎn)，無法償還金融機(jī)構(gòu)的貸款。這將導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)出現(xiàn)支付危機(jī)，部分銀行甚至?xí)�倒閉，金融資產(chǎn)價(jià)格迅速下跌，金融危機(jī)爆發(fā)。金融危機(jī)的這種產(chǎn)生過程是循環(huán)往復(fù)的。往復(fù)的原因：代際遺忘和無知；競(jìng)爭(zhēng)壓力。缺陷：該假說很大程度上從心理學(xué)的角度來解釋金融主體的非理性行為，進(jìn)而解釋金融脆弱性成因，其解釋缺乏微觀基礎(chǔ)。

金融機(jī)構(gòu)脆弱性:信息不對(duì)稱,在生活中，有些人掌握的信息多一些，有些人掌握的信息少一些，我們把這種情況稱為信息不對(duì)稱。此時(shí)，掌握信息多的人就可以利用其多掌握的信息為自己牟利。在金融市場(chǎng)上，同樣存在著信息不對(duì)稱。信息不對(duì)稱的存在會(huì)引發(fā)“逆向選擇”和“道德風(fēng)險(xiǎn)”。逆向選擇:由于交易雙方信息不對(duì)稱和市場(chǎng)價(jià)格下降引起的劣質(zhì)品驅(qū)逐優(yōu)質(zhì)品，進(jìn)而出現(xiàn)市場(chǎng)交易產(chǎn)品平均質(zhì)量下降的現(xiàn)象。逆向選擇在貸款市場(chǎng)上的表現(xiàn):由于借貸雙方的信息不對(duì)稱，作為貸方的貸款銀行只能根據(jù)投資項(xiàng)目的平均風(fēng)險(xiǎn)水平?jīng)Q定貸款利率，這樣那些風(fēng)險(xiǎn)低于平均水平的項(xiàng)目，由于借款成本過高而退出市場(chǎng)，剩下來的愿意支付較高成本的項(xiàng)目是風(fēng)險(xiǎn)水平高于平均水平的項(xiàng)目，最終的結(jié)果是銀行貸款的平均風(fēng)險(xiǎn)水平提高，收益降低，呆賬增加.道德風(fēng)險(xiǎn):雙方在達(dá)成契約后，由于信息不對(duì)稱的存在，擁有信息方可能會(huì)利用信息優(yōu)勢(shì)，從事使自己利益最大化而損害另一方利益的行為。從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的人在最大限度地增進(jìn)自身效用的同時(shí)做出不利于他人的行動(dòng)。道德風(fēng)險(xiǎn)在貸款市場(chǎng)上的表現(xiàn):貸款企業(yè)可能會(huì)利用對(duì)項(xiàng)目的信息優(yōu)勢(shì)，利用銀行監(jiān)管困難的事實(shí)，改變貸款用途或做假賬轉(zhuǎn)移利潤，用破產(chǎn)、合資等方式逃廢銀行債務(wù)。金融機(jī)構(gòu)內(nèi)在脆弱性理論的主要思想:在金融市場(chǎng)上，儲(chǔ)蓄者、金融機(jī)構(gòu)、借款人之間存在著信息不對(duì)稱。相對(duì)于金融機(jī)構(gòu)(貸款人)和企業(yè)（借款人）對(duì)投資項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)擁有更多的信息，儲(chǔ)蓄者對(duì)貸款的用途缺乏了解，由此產(chǎn)生了信貸市場(chǎng)上的“逆向選擇”和“道德風(fēng)險(xiǎn)”。金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)生在一定程度上降低了信息不對(duì)稱。金融機(jī)構(gòu)內(nèi)在脆弱性理論的主要思想信息不對(duì)稱的存在，可能會(huì)使銀行面臨支付風(fēng)險(xiǎn)（擠兌）與無法有效地篩選借款。這就決定了金融機(jī)構(gòu)內(nèi)在的脆弱性。

金融市場(chǎng)脆弱性:主要思想金融資產(chǎn)價(jià)格（利率、匯率、股價(jià)等）的波動(dòng)性加大了金融風(fēng)險(xiǎn)，金融資產(chǎn)價(jià)格的過度波動(dòng)就是金融市場(chǎng)的脆弱性。特別是隨著金融創(chuàng)新力度的加大，金融期權(quán)、金融期貨、金融互換、遠(yuǎn)期合約等新型金融產(chǎn)品出現(xiàn)，使價(jià)格的波動(dòng)性進(jìn)一步加大。股票市場(chǎng)的波動(dòng)性,股票價(jià)格波動(dòng)是吸引投資者進(jìn)行投資的主要原因。如果投資者對(duì)股票市場(chǎng)預(yù)期樂觀，股價(jià)會(huì)持續(xù)攀升；反之則會(huì)出現(xiàn)恐慌性拋售。股市的波動(dòng)性會(huì)導(dǎo)致金融市場(chǎng)的不穩(wěn)定性。利率的波動(dòng)性會(huì)使存款人、貸款人、銀行都面臨著風(fēng)險(xiǎn)。匯率的波動(dòng)性,在浮動(dòng)匯率制度下，匯率易變，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)匯率的過度波動(dòng)和錯(cuò)位，匯率體系的穩(wěn)定性被進(jìn)一步弱化了。在固定匯率下，也存在著匯率過度波動(dòng)問題。匯率波動(dòng)性增加了金融市場(chǎng)的脆弱性。第二章金融風(fēng)險(xiǎn)管理過程

6.從資產(chǎn)負(fù)債表結(jié)構(gòu)識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)（流動(dòng)性比例、核心負(fù)債比例、流動(dòng)性缺口率、不良資產(chǎn)率、累計(jì)外匯敞口頭寸、貸款五級(jí)分類、不良貸款率）

流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平，不應(yīng)低于25%。

核心負(fù)債比例為核心負(fù)債與負(fù)債總額之比，不應(yīng)低于60%。

流動(dòng)性缺口率為90天內(nèi)表內(nèi)外流動(dòng)性缺口與90天內(nèi)到期表內(nèi)外流動(dòng)性資產(chǎn)之比，不應(yīng)低于-10%。

不良資產(chǎn)率為不良資產(chǎn)與資產(chǎn)總額之比，不應(yīng)高于4%。該項(xiàng)指標(biāo)為一級(jí)指標(biāo)，包括不良貸款率一個(gè)二級(jí)指標(biāo)；不良貸款率為不良貸款與貸款總額之比，不應(yīng)高于5%。

累計(jì)外匯敞口頭寸比例為累計(jì)外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不應(yīng)高于20%。

7.從資本充足程度識(shí)別金融風(fēng)險(xiǎn)（核心資本充足率、總資本充足率的計(jì)算、巴塞爾補(bǔ)充協(xié)議的資本充足率計(jì)算）

核心資本充足率=一級(jí)資本額/風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)；

總資本充足率=（核心資本額+補(bǔ)充資本額）/風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)；

其中：核心資本：又稱為一級(jí)資本，包括普通股權(quán)額、留存收益；補(bǔ)充資本：又稱為二級(jí)資本，包括優(yōu)先股權(quán)額（非投票權(quán)持有部分）、大部分從屬債務(wù)；風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)=∑表內(nèi)資產(chǎn)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)+∑表外項(xiàng)目信用換算系數(shù)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)；

《巴塞爾資本協(xié)議》的補(bǔ)充協(xié)議資本充足率=（一級(jí)資本額+二級(jí)資本額+三級(jí)資本額）/風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn).風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)=∑表內(nèi)資產(chǎn)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)+∑表外項(xiàng)目信用換算系數(shù)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量值（資本保險(xiǎn)金）12.5%；

8.VAR（定義、計(jì)算方法）

VaR（ValueatRisk）直譯為在險(xiǎn)價(jià)值，指在市場(chǎng)正常波動(dòng)情況下，在一定的置信水平下，某一種金融資產(chǎn)（證券組合）在未來特定的一段時(shí)間內(nèi)的最大可能損失。要計(jì)算VaR，應(yīng)先確定資產(chǎn)（組合）收益率的概率分布，這有兩種方式：（1）直接假定收益率服從某一概率分布，最常見的是假定服從正態(tài)分布，這時(shí)，持有期越短，利用正態(tài)分布計(jì)算的VaR值越可靠；（2）用組合歷史樣本數(shù)據(jù)來模擬收益率概率分布，此時(shí)，時(shí)間段選擇應(yīng)考慮數(shù)據(jù)的可獲得性。持有期越長，需要考察的歷史數(shù)據(jù)的時(shí)間跨度越長，長時(shí)間的歷史數(shù)據(jù)常常難以獲得。

9.金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策（回避、防范、抑制、分散、轉(zhuǎn)移、對(duì)沖、自留）ppt有具體實(shí)例。

回避：不參與某時(shí)、某地的某一項(xiàng)行為，從而根本上杜絕了其中的風(fēng)險(xiǎn)，它是一種事前控制。該策略完全杜絕了損失的發(fā)生，同時(shí)也放棄了獲得收益的機(jī)會(huì)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率很高，并且一旦發(fā)生后損失很高時(shí)，可采取此策略

防范：限制風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的條件、原因，盡量限制事故發(fā)生條件的產(chǎn)生，使風(fēng)險(xiǎn)事故發(fā)生的可能性盡量減少直至完全消失。

抑制：在風(fēng)險(xiǎn)損失出現(xiàn)時(shí)或出現(xiàn)后，采取相應(yīng)措施減少風(fēng)險(xiǎn)損失發(fā)生的范圍或風(fēng)險(xiǎn)損失程度。分散：金融機(jī)構(gòu)通過持有不相關(guān)或負(fù)相關(guān)的資產(chǎn)（負(fù)債）組合，并使組合的資產(chǎn)（負(fù)債）種類多樣化，達(dá)到在總體上降低風(fēng)險(xiǎn)的目的。并且，并不影響組合的總收益。分散內(nèi)容：資產(chǎn)種類上的分散、資產(chǎn)幣別上的分散、資產(chǎn)期限結(jié)構(gòu)上的分散、貸款對(duì)象上的分散等。

轉(zhuǎn)移：在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生之前，通過各種交易活動(dòng)，把可能發(fā)生的危險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他人承擔(dān)。保險(xiǎn)：以支付保費(fèi)為代價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司。衍生品交易：購買遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)等衍生工具，將價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給交易對(duì)手。設(shè)定擔(dān)保、要求承兌。提高金融產(chǎn)品的定價(jià)，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給購買者。對(duì)沖（套期保值）：對(duì)沖的基本原理：使兩項(xiàng)交易的收益負(fù)相關(guān)，當(dāng)其中一項(xiàng)交易虧損時(shí)，另一項(xiàng)交易獲利，實(shí)現(xiàn)盈虧相抵。金融機(jī)構(gòu)在遠(yuǎn)期或期貨市場(chǎng)上建立與現(xiàn)貨市場(chǎng)相反的頭寸，來抵消現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)主要應(yīng)用于利率、匯率、股價(jià)、商品價(jià)格等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域。

風(fēng)險(xiǎn)自留：金融機(jī)構(gòu)直接承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，以自己財(cái)產(chǎn)來彌補(bǔ)損失。采取該策略，金融機(jī)構(gòu)并非一味被動(dòng)接受，通常會(huì)事先采取一些防范性措施增強(qiáng)自身抵御能力，如預(yù)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。

10金融風(fēng)險(xiǎn)管理的組織結(jié)構(gòu)（董事會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、高管層、風(fēng)險(xiǎn)管理部的職責(zé)劃分）

董事會(huì)：制定風(fēng)險(xiǎn)管理的基本政策和戰(zhàn)略。確定機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理總體目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)容忍度，批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理策略和重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案；審議并向股東會(huì)提交風(fēng)險(xiǎn)管理年度報(bào)告；批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)判斷機(jī)制，監(jiān)控機(jī)構(gòu)面臨的各項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)及其管理；批準(zhǔn)重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；批準(zhǔn)內(nèi)部審計(jì)部門提交的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評(píng)價(jià)審計(jì)報(bào)告；批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其職責(zé)方案；批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理措施；監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理文化培育；

風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)：在董事會(huì)中，通常由3-5名董事組成“風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)”，承擔(dān)董事會(huì)的日常風(fēng)險(xiǎn)管理職能，并定期向董事會(huì)報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)管理方面的有關(guān)問題。審議風(fēng)險(xiǎn)管理策略；審議重大風(fēng)險(xiǎn)的判斷機(jī)制和重大風(fēng)險(xiǎn)管理的解決方案；提交機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理年度報(bào)告；審議重大決策的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；審議內(nèi)部審計(jì)部門提交的風(fēng)險(xiǎn)管理監(jiān)督評(píng)價(jià)審計(jì)報(bào)告；審議風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其職責(zé)方案；高級(jí)管理層：將董事會(huì)制定的戰(zhàn)略、政策具體化為可操作的方案和組織形式。了解機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況；制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序、具體操作規(guī)程；定期審查風(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序、具體操作規(guī)程并監(jiān)督其執(zhí)行；確保機(jī)構(gòu)有足夠的人力、物力和恰當(dāng)?shù)慕M織機(jī)構(gòu)、管理信息系統(tǒng)、技術(shù)水平來有效識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制風(fēng)險(xiǎn)；金融機(jī)構(gòu)的行長是首席執(zhí)行官，負(fù)責(zé)全行的風(fēng)險(xiǎn)管理。首席風(fēng)險(xiǎn)官（CRO）,協(xié)助首席執(zhí)行官進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

風(fēng)險(xiǎn)管理部:負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體實(shí)施。它獨(dú)立于業(yè)務(wù)部門，直接向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。指導(dǎo)、監(jiān)督職能部門、業(yè)務(wù)部門、子公司開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作；組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理日常工作；組織建立風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)；對(duì)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行有效性評(píng)估，提出風(fēng)險(xiǎn)管理改進(jìn)方案；提出機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告；提出重大決策、重大風(fēng)險(xiǎn)的判斷機(jī)制；提出重大決策風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；提出重大風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案，并組織方案實(shí)施。第三章信用風(fēng)險(xiǎn)管理

11.現(xiàn)代意義上的信用風(fēng)險(xiǎn)

因債務(wù)人或交易對(duì)手的直接違約或信用狀況、履約能力下降而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

12.信用風(fēng)險(xiǎn)的分類（信貸風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)）

信貸風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生于傳統(tǒng)的借貸領(lǐng)域，涉及的業(yè)務(wù)包括貸款、擔(dān)保和承諾。

交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)生于交易性領(lǐng)域，涉及的業(yè)務(wù)包括投資、為對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行的衍生品交易等。

13.信用風(fēng)險(xiǎn)敞口：含義、表內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)敞口度量

信用風(fēng)險(xiǎn)敞口：違約發(fā)生時(shí)處于風(fēng)險(xiǎn)中的金融工具的價(jià)值。

表內(nèi)信用風(fēng)險(xiǎn)敞口：表內(nèi)資產(chǎn)（貸款、債券、應(yīng)收賬款）的潛在損失往往是到期金額，因此其當(dāng)前和未來的敞口都是名義值。

14.巴塞爾委員會(huì)對(duì)違約的定義

巴塞爾委員會(huì)對(duì)違約的定義：借款人貸款逾期90天以上（含）。若債務(wù)人超過了規(guī)定的透支限額或新核定的限額小于目前余額，各項(xiàng)透支均視為逾期。債務(wù)人欠息或手續(xù)費(fèi)90天以上（含）。銀行認(rèn)定，除非采取追索措施，借款人將不可能全額償還債務(wù)。以下情況也視為違約：銀行沖銷了貸款或計(jì)提了專項(xiàng)準(zhǔn)備金；銀行將貸款出售并承擔(dān)了相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失；銀行同意消極債務(wù)重組，由此可能發(fā)生較大規(guī)模的減免或推遲;償還本金、利息費(fèi)用，造成債務(wù)規(guī)模減少；銀行認(rèn)定債務(wù)人即將破產(chǎn)或倒閉；債務(wù)人申請(qǐng)破產(chǎn)或已經(jīng)破產(chǎn)，或處于類似狀態(tài)，由此將不履行或延期履行償還債務(wù)。

15.違約損失率、違約回收率：含義及其關(guān)系

違約損失率:違約導(dǎo)致的損失金額占全部信用風(fēng)險(xiǎn)敞口的比例。違約回收率=1-違約損失率。

經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)法：先計(jì)算出違約回收率，再得出違約損失率。

16.累積違約概率含義

17.信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失計(jì)算：預(yù)期損失=風(fēng)險(xiǎn)敞口*違約概率*違約損失率18.5C分析法

品德和聲望（Character）：借款人償債的意愿和誠意。貸款申請(qǐng)人對(duì)貸款資金的使用是否有明確的、符合銀行貸款政策的目的，是否具有負(fù)責(zé)任的態(tài)度和真誠的還款意愿。

資格與能力（Capacity）：借款人是否具有申請(qǐng)貸款及簽署貸款協(xié)議的資格和合法權(quán)利；借款人的管理能力、還款能力。資金實(shí)力（CapitalorCash）：借款人資財(cái)?shù)膬r(jià)值、性質(zhì)、變現(xiàn)能力；還本付息期間的現(xiàn)金流；借款人股東的股權(quán)分布狀況及財(cái)務(wù)杠桿狀況。擔(dān)保（Collateral）：抵押品（價(jià)值、已使用年限、市場(chǎng)流動(dòng)性、是否投保、專業(yè)化程度）、保證人（擁有合法資格、資金實(shí)力、提供的抵押品）。經(jīng)營條件和商業(yè)周期（ConditionandCycle）：企業(yè)的經(jīng)營特點(diǎn)、經(jīng)營方式、技術(shù)狀況、競(jìng)爭(zhēng)地位、市場(chǎng)份額、勞資關(guān)系等；政局變動(dòng)、社會(huì)環(huán)境、商業(yè)周期、通貨膨脹、國民收入水平、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)等

19.標(biāo)準(zhǔn)普爾、穆迪的長期債務(wù)評(píng)級(jí)體系標(biāo)準(zhǔn)普爾:是世界權(quán)威金融分析機(jī)構(gòu)，由普爾先生(MrHenryVarnumPoor)于1860年創(chuàng)立，為投資者提供信用評(píng)級(jí)、獨(dú)立分析研究、投資咨詢等服務(wù)，其中包括反映全球股市表現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)普爾全球1200指數(shù)和為美國投資組合指數(shù)的基準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)等一系列指數(shù)。

穆迪投資服務(wù)有限公司:是美國評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)的先驅(qū)，也是當(dāng)今世界評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)中最負(fù)盛名的一個(gè)。它不僅對(duì)國內(nèi)的各種債券和股票進(jìn)行評(píng)級(jí)，還將評(píng)級(jí)業(yè)務(wù)推進(jìn)到國際市場(chǎng)。

20.Z評(píng)分模型計(jì)算、根據(jù)臨界值判斷違約與否

第一步:選擇一組最能反映借款人財(cái)務(wù)狀況和還本付息能力的財(cái)務(wù)比率：Altman挑選了5個(gè)-流動(dòng)資金與總資產(chǎn)比率（X1）留存收益與總資產(chǎn)比率（X2）息稅前收益與總資產(chǎn)比率（X3）股權(quán)市值與總負(fù)債賬面值比率（X4）銷售收入與總資產(chǎn)比率（X5）

第二步：從銀行過去的貸款資料中分類收集樣本：能正常還本付息的案例、非正常還本付息的案例。每大類還可按行業(yè)或貸款性質(zhì)再細(xì)分。第三步：確定每一比率的權(quán)重，確定的依據(jù)是該比率對(duì)借款還本付息的影響程度。第四步：將每一比率乘以相應(yīng)權(quán)重，然后相加，便可得到一個(gè)Z值。

第五步：對(duì)一系列所選樣本的Z值進(jìn)行分析，得到一個(gè)衡量貸款風(fēng)險(xiǎn)度的Z值標(biāo)準(zhǔn)。借款人違約的臨界值：Z0=2.675

21.KMV模型含義

22.CreditRisk+模型：計(jì)算違約概率

mnProb(n筆貸款違約)=en!違約損失=違約損失率LGD*風(fēng)險(xiǎn)敞口；把具有相近違約損失率的貸款劃為一組，利用一定方法（風(fēng)險(xiǎn)暴露頻段分級(jí)法）計(jì)算該組貸款的預(yù)期損失和非預(yù)期損失，獲得違約損失分布；將每組數(shù)據(jù)匯總，獲得全部的損失分布，再通過確定尾部分布，就可計(jì)算出對(duì)應(yīng)置信水平下組合的風(fēng)險(xiǎn)值。

m23.信用限額、信用資產(chǎn)重組、資產(chǎn)證券化

信用限額:在一定時(shí)期內(nèi)，針對(duì)某一客戶（單一或集團(tuán)），金融機(jī)構(gòu)愿意且能夠承受的最大信用暴露。亦即某一客戶在金融機(jī)構(gòu)能夠獲取的最高信用支持額度。信用資產(chǎn)重組:當(dāng)債務(wù)人或交易對(duì)手因各種原因無法按合同履約時(shí)，為降低信用風(fēng)險(xiǎn)，金融機(jī)構(gòu)通常會(huì)對(duì)原有的債務(wù)結(jié)構(gòu)或交易事項(xiàng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整：如貸款展期、增加新的抵押品等。

資產(chǎn)證券化:將缺乏流動(dòng)性，但能夠產(chǎn)生可預(yù)見現(xiàn)金流入的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)換成在金融市場(chǎng)上可以出售和流通的證券的行為。

24.信用違約互換、總收益互換、信用價(jià)差期權(quán)

信用違約互換：為了給信用事件引起的資產(chǎn)損失尋求保護(hù)，轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)，信用保護(hù)買方向愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的信用保護(hù)賣方在合同期限內(nèi)支付一比固定的費(fèi)用-違約互換利差或違約互換價(jià)格；信用保護(hù)賣方在接受費(fèi)用的同時(shí)則承諾，在合同期限內(nèi)，一旦信用事件發(fā)生，即向買方支付承諾的信用損失。

總收益互換:買方向賣方支付所有來自貸款的收益現(xiàn)金流（利息和資本增值）；作為交換，賣方根據(jù)預(yù)先確定的計(jì)算方法，如LIBOR+50個(gè)基點(diǎn)，向買方支付。信用價(jià)差期權(quán):信用價(jià)差=風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率-無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)收益率.以信用價(jià)差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的期權(quán)就是信用價(jià)差期權(quán)。如果在市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)格同向變動(dòng)，兩者之間的任何價(jià)差變化，都是由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期信用風(fēng)險(xiǎn)所造成的。第四章利率風(fēng)險(xiǎn)管理

25.利率市場(chǎng)化含義

利率市場(chǎng)化的含義：政府取消對(duì)金融機(jī)構(gòu)設(shè)置的利率限制，使利率由市場(chǎng)供求決定，衡量的標(biāo)志是金融機(jī)構(gòu)沒有確定利率的自主權(quán)。

26.利率風(fēng)險(xiǎn)的類別：重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)含義：金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)、負(fù)債、表外業(yè)務(wù)的到期日不同（就固定利率而言）或重新定價(jià)的時(shí)間不同（對(duì)浮動(dòng)利率而言），而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)：由于某種原因使收益率曲線斜率變化或形態(tài)改變（收益率曲線發(fā)生非平行移動(dòng)），對(duì)金融機(jī)構(gòu)的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生不利影響。

基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)：雖然資產(chǎn)、負(fù)債、表外業(yè)務(wù)的重新定價(jià)特征相似，但這些資產(chǎn)、負(fù)債、表外業(yè)務(wù)定價(jià)時(shí)依據(jù)的基準(zhǔn)利率不同,當(dāng)這些基準(zhǔn)利率變化不同時(shí)，金融機(jī)構(gòu)的利差發(fā)生變化，從而影響金融機(jī)構(gòu)的收益或市場(chǎng)價(jià)值。

期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)金融機(jī)構(gòu)作為期權(quán)或期權(quán)條款的賣方時(shí)才存在。

27.資金缺口分析法及管理（重點(diǎn)）ppt28.久期缺口分析法及管理（重點(diǎn)）ppt

dEdAdL(DAAdRd)(DLLR)1R1R29.VARVaRPt30.利率互換：含義、互換后各方的收益或成本

含義：交易雙方將同種貨幣、本金相同、期限相同、不同利率形式的資產(chǎn)或債務(wù)進(jìn)行利息支付交換。這種交換不涉及本金的交換，只交換利息支付（以雙方協(xié)商的本金為計(jì)算利息的基礎(chǔ)）�；�換的目的在于降低資金成本和利率風(fēng)險(xiǎn)。利率互換常用于管理利率風(fēng)險(xiǎn)：企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)通過利率互換將一種利率形式的資產(chǎn)或負(fù)債轉(zhuǎn)換成另一種利率形式的資產(chǎn)或負(fù)債，如將浮動(dòng)利率負(fù)債轉(zhuǎn)換成固定利率負(fù)債或?qū)⒐潭ɡ�率�?fù)債轉(zhuǎn)換成浮動(dòng)利率負(fù)債，從而規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。

31.遠(yuǎn)期利率協(xié)議：含義

一種遠(yuǎn)期合約，該合約規(guī)定，在將來某一特定時(shí)期，如果參考利率高于合約利率，合約的賣方向買方支付一筆現(xiàn)金；如果參考利率低于合約利率，合約的買方向賣方支付一筆現(xiàn)金。第五章匯率風(fēng)險(xiǎn)管理

32.凈外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口的計(jì)算

凈外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口=（外幣資產(chǎn)i外幣負(fù)債i）（外幣購入i外幣售出i）=凈外幣資產(chǎn)i凈外匯購入i式中，i為任一種外幣。

如果凈外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口>0，該外幣對(duì)本幣貶值時(shí)將面臨外匯損失；如果凈外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口經(jīng)營中產(chǎn)生的營業(yè)費(fèi)用和稅收向股東派發(fā)現(xiàn)金股利

資產(chǎn)出售吸收存款以外的各種借款40.流動(dòng)性過剩、流動(dòng)性不足

流動(dòng)性過剩：會(huì)降低企業(yè)效益；流動(dòng)性不足：機(jī)構(gòu)面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

41.指標(biāo)度量法：流動(dòng)性比率、存貸比率、超額準(zhǔn)備比率、核心負(fù)債依存度的計(jì)算

第七章操作風(fēng)險(xiǎn)管理

44.操作風(fēng)險(xiǎn)的含義

操作風(fēng)險(xiǎn)：由于內(nèi)部流程、人員行為和系統(tǒng)失當(dāng)或失敗，以及由于外部事件而導(dǎo)致的損失。包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。

45.操作風(fēng)險(xiǎn)的來源

內(nèi)部操作原因：內(nèi)部人員：金融機(jī)構(gòu)員工內(nèi)部欺詐、失職、違規(guī)、知識(shí)/技能匱乏，核心員工流失，金融機(jī)構(gòu)違反勞動(dòng)用工法等導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)。內(nèi)部工作流程：交易處理差錯(cuò)、內(nèi)部工作流程不充分、失敗，流程設(shè)計(jì)失誤、或由于供應(yīng)商、承包商的原因?qū)е嘛L(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)系統(tǒng)：計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因?qū)е嘛L(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；違反系統(tǒng)安全規(guī)定；系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)；系統(tǒng)穩(wěn)定性、兼容性、適宜性；

46.操作風(fēng)險(xiǎn)度量之基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法

基本指標(biāo)法：總收入：包括凈利息收入、凈非利息收入，但不包括出售證券的盈利和保險(xiǎn)收入。操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求：

注：GI為前三年的總收入均值；α為監(jiān)管部門設(shè)定的比例，目前為15%。優(yōu)點(diǎn)：簡單易行。缺點(diǎn)：無法反映總收入結(jié)構(gòu)。

標(biāo)準(zhǔn)法：將機(jī)構(gòu)的整個(gè)業(yè)務(wù)劃分為多個(gè)業(yè)務(wù)線，并對(duì)每一業(yè)務(wù)線分別設(shè)定不同的風(fēng)險(xiǎn)因子β1-8。

KGI

分別計(jì)算每一業(yè)務(wù)類別的收入規(guī)模GI1-8，再用每一類別的收入×對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)因子得到該類別的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求，總的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求：KGI1818

一級(jí)目錄公司金融交易和銷售零售銀行業(yè)務(wù)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)支付和結(jié)算代理服務(wù)資產(chǎn)管理零售經(jīng)紀(jì)β值18%18%12%15%18%15%12%12%

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