銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀分析

銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀

一、風(fēng)險管理現(xiàn)狀

美國花旗銀行前總裁沃特瑞斯頓曾指出:“銀行家的任務(wù)就是風(fēng)險管理,簡言之,這也是銀行的全部業(yè)務(wù)�！庇纱丝梢钥闯�，商業(yè)銀行是以承擔(dān)風(fēng)險、管理風(fēng)險來盈利的。近幾年，我國商業(yè)銀行在風(fēng)險管理方面，已經(jīng)逐步建立風(fēng)險管理的體系。但是，與國外同行相比，還存在著相當(dāng)?shù)牟罹�，從而限制了銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)在揭示和控制方面的作用，阻礙了我國商業(yè)銀行的國際化發(fā)展。首先，傳統(tǒng)的管理理念與科學(xué)的風(fēng)險管理存在差距。金融業(yè)是高風(fēng)險行業(yè)，而我國資本市場還不發(fā)達(dá)，很多企業(yè)的融資都是間接的。因此，銀行的運(yùn)作空間比較狹小。而且，我國銀行產(chǎn)業(yè)主要集中在中國銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、和農(nóng)業(yè)銀行，風(fēng)險是一觸即發(fā)。目前，我國的商業(yè)銀行過分追求經(jīng)營的規(guī)模，看重短期目標(biāo)，把風(fēng)險控制看成是業(yè)務(wù)員創(chuàng)造利潤的礙腳石。

其次，商業(yè)銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)的構(gòu)架還不完善。我國很多商業(yè)沒有制定一套科學(xué)的、合理的風(fēng)險管理規(guī)劃，各銀行設(shè)的風(fēng)險管理委員會也不能盡其所能，風(fēng)險管理系統(tǒng)僅在某個業(yè)務(wù)部門有所表現(xiàn)，但是就整個行業(yè)而言，它是零散的，缺乏統(tǒng)一管理。一套完整的風(fēng)險管理程序，首先是要風(fēng)險識別，然后是風(fēng)險評估、確定風(fēng)險等級和應(yīng)對計劃，最后是對監(jiān)察風(fēng)險。但是在我國很多商業(yè)銀行中卻不是這樣操作的。以信貸為例，當(dāng)客戶提出信貸申請時，信貸部經(jīng)理首先會調(diào)查客戶，收集客戶的相關(guān)資料，進(jìn)行初步審查。信貸經(jīng)理認(rèn)可后，收集的資料會送到銀行的風(fēng)險管理部門，風(fēng)險管理部門評估和控制風(fēng)險，并將研究后的資料返還給信貸部，由信貸部決定是否發(fā)放貸款。這里只有審查和審批兩個環(huán)節(jié)，從風(fēng)險管理的程序看，只有識別風(fēng)險和評定風(fēng)險兩個步驟，它沒有制定風(fēng)險管理計劃，也沒有對識別的風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)察。

第三，我國商業(yè)銀行評估風(fēng)險、量化風(fēng)險的技術(shù)還比較落后、簡單。風(fēng)險被識別后，接著就是要量化風(fēng)險，以便制定應(yīng)對風(fēng)險的計劃。我國商業(yè)銀行量化風(fēng)險的技術(shù)還停留在風(fēng)險量化的最初階段，而關(guān)鍵的一些參數(shù)和計量模型，因?yàn)槌杀尽⒓夹g(shù)等原因，還沒有被大部分商業(yè)銀行采用。我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理主要還是制度與資金計劃層面的，比如資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)、頭寸管理等。

第四，缺乏風(fēng)險對沖的工具。國際金融衍生產(chǎn)品市場自20世紀(jì)70年代開始迅速發(fā)展，金融衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行獲取收益、規(guī)避風(fēng)險的重要工具，成熟的金融衍生產(chǎn)品市場，可以促進(jìn)金融市場的穩(wěn)定發(fā)展，可以促進(jìn)金融的創(chuàng)新。但是，我國金融衍生產(chǎn)品市場和證券市場目前還不成熟，它們不能為商業(yè)銀行提供有效的風(fēng)險對沖平臺，這在一定程度上制約了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的向現(xiàn)代化邁進(jìn)的腳步。

第五，我國的商業(yè)銀行缺少風(fēng)險管理的文化。風(fēng)險是企業(yè)戰(zhàn)略中不不可分割的組成部分，將風(fēng)險融合到企業(yè)文化和價值中是風(fēng)險管理重要方面之一。企業(yè)文化對企業(yè)成功來說是至關(guān)重要的，因此，能否把風(fēng)險意識融入企業(yè)文化決定

了企業(yè)是否能進(jìn)行成功的風(fēng)險管理。如果銀行的員工都沒有意識風(fēng)險管理的重要性和作用，這種疲軟的風(fēng)險文化會像管理風(fēng)險妥協(xié)，而這也許是致命的。201*年，中小商業(yè)銀行將特色化、差異化作為經(jīng)營方向和發(fā)展目標(biāo)，培養(yǎng)國際化競爭意識，提高管理水平和核心競爭力，加快轉(zhuǎn)型步伐，審慎拓展業(yè)務(wù)范圍，目前已形成一批特色化、差異化發(fā)展的樣板。充分考慮目標(biāo)市場的競爭性、高度重視目標(biāo)市場的互補(bǔ)性、客觀評價自身經(jīng)驗(yàn)的可復(fù)制性和風(fēng)險管控的可行性，審慎開展跨區(qū)域經(jīng)營，并科學(xué)合理制定分支機(jī)構(gòu)布局總體規(guī)劃和年度計劃，逐步培養(yǎng)審慎穩(wěn)健的發(fā)展文化。部分中小商業(yè)銀行審慎開展綜合經(jīng)營試點(diǎn)，將業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)展至證券、保險、租賃等領(lǐng)域。一些中小商業(yè)銀行在商業(yè)可持續(xù)前提下，開辦節(jié)能減排信貸業(yè)務(wù)，發(fā)展綠色信貸，支持低碳經(jīng)濟(jì)，在加快自身發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的同時，也加大了支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的力度。

二、銀監(jiān)會201*年報風(fēng)險分析

201*年中國經(jīng)濟(jì)率先回歸平穩(wěn)增長軌道，為銀行業(yè)發(fā)展提供難得歷史機(jī)遇，但面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外形勢，銀行業(yè)仍存在諸多風(fēng)險挑戰(zhàn)。

貸款科學(xué)化管理水平亟待提高。201*年、201*年我國分別新增人民幣貸款9.59萬億元、7.95萬億元。年報指出，近兩年貸款規(guī)模和業(yè)務(wù)量在短期內(nèi)的快速增長，部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)管理粗放、貸款“三查”不到位等問題多有發(fā)生。同時，貸款中長期化趨勢日益明顯，部分中長期貸款行業(yè)集中度高、整借整還風(fēng)險突出。

融資平臺貸款后續(xù)風(fēng)險防控不可放松。201*年，平臺貸款的清理規(guī)范得以初步推進(jìn)，但由于平臺貸款總額高、涉及面廣、結(jié)構(gòu)復(fù)雜，清理和化解任務(wù)艱巨。而且，新一輪投資沖動可能帶來的風(fēng)險值得關(guān)注。

房地產(chǎn)市場非理性因素依然存在。國家已對房地產(chǎn)市場進(jìn)行有效調(diào)控，但由于深層次原因，推動房地產(chǎn)市場泡沫積聚的因素還在增加。土地儲備貸款和房地產(chǎn)開發(fā)貸款是銀行業(yè)風(fēng)險防控的關(guān)鍵領(lǐng)域。

部分金融機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險管理意識弱化。201*年底，部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件出現(xiàn)反彈。齊魯銀行案件等多數(shù)案件發(fā)生在基層網(wǎng)點(diǎn)和所謂低風(fēng)險業(yè)務(wù)領(lǐng)域，且多為內(nèi)部人員作案，這反映出部分銀行內(nèi)在風(fēng)險管理機(jī)制存在缺陷。

市場風(fēng)險管理體系有待完善。部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場風(fēng)險意識不強(qiáng)、風(fēng)險管理經(jīng)驗(yàn)欠缺，尤其是面對貨幣政策轉(zhuǎn)變、利率市場化和匯率體制改革的挑戰(zhàn)，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的市場風(fēng)險管理能力與國際先進(jìn)水平還有相當(dāng)差距。

國內(nèi)市場流動性逐步收縮，部分銀行流動性風(fēng)險上升。201*年，央行6次上調(diào)準(zhǔn)備金率，2次上調(diào)存貸款基準(zhǔn)利率，銀行體系流動性水平逐步回落，銀行間市場利率波動性不斷加大，部分中小商業(yè)銀行流動性壓力上升。高息攬儲、高價交易存款等違規(guī)行為可能出現(xiàn)。

擴(kuò)展閱讀：我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀及對策

我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀及對策

摘要：商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力作為銀行經(jīng)營過程中的核心能力之一，將直接影響該銀行經(jīng)營的勝敗興衰。隨著經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展的到來，金融也在世界范圍內(nèi)擴(kuò)展，我國資本市場不斷開放，隨之而來的是銀行業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。因而，我們必須對我國現(xiàn)有商業(yè)銀行風(fēng)險管理所存在的問題加以研究，從而得出結(jié)論，為加強(qiáng)其風(fēng)險管理能力提出對策和建議。本文就本文從商業(yè)銀行概述了風(fēng)險和風(fēng)險管理，分析了我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的現(xiàn)狀，并提出了加強(qiáng)風(fēng)險管理的相關(guān)對策。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行風(fēng)險；對策1.風(fēng)險及風(fēng)險管理概述

所謂商業(yè)銀行風(fēng)險，是指由于不確定因素的存在，使得商業(yè)銀行在經(jīng)營活動過程中實(shí)際收益偏離預(yù)期收益，從而導(dǎo)致遭受損失或獲取額外收益的可能性①。從商業(yè)活動的角度來對風(fēng)險進(jìn)行分類可以將其分為行業(yè)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險兩種層面。商業(yè)銀行是經(jīng)營貨幣的特殊企業(yè)，風(fēng)險的存在不言而喻，主要包括信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、行業(yè)風(fēng)險、流動性風(fēng)險、國家風(fēng)險等方面的內(nèi)容。而風(fēng)險管理則是指將一個有風(fēng)險的系統(tǒng)里把企業(yè)所面臨的的風(fēng)險降低至所能控制的最低程度的過程，因而又被稱為危機(jī)管理。包括了對風(fēng)險的度量、對風(fēng)險的大小進(jìn)行估計和對風(fēng)險策略進(jìn)行隨機(jī)應(yīng)變等。要達(dá)到良好的風(fēng)險管理效果，需要確定一個連續(xù)的優(yōu)先次序，優(yōu)先處理其中的

會導(dǎo)致最大損失及最可能發(fā)生的事情，以此類推，最后處理順序最低的事情。在商業(yè)銀行進(jìn)行經(jīng)營管理的過程中，存在各種來自不同方面不確定性因素，因而會導(dǎo)致十幾經(jīng)營結(jié)果與預(yù)期產(chǎn)生一定程度上的偏差，進(jìn)而影響銀行資金獲得的收益率或安全性，對流動性產(chǎn)生影響。因此在風(fēng)險管理的過程中，需要制定有效的措施盡可能的減小錯誤策略的發(fā)生，達(dá)到減少損失提高企業(yè)價值的作用。2.我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀

盡管我國銀行的風(fēng)險管理經(jīng)歷了一個比較高速的發(fā)展過程，但是由于我國金融體系的相對不健全，金融體制相對不成熟，因而商業(yè)銀行風(fēng)險管理現(xiàn)狀并不容樂觀。與國外發(fā)達(dá)國家相比，我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理還存在以下不足之處：2.1風(fēng)險管理體系極不完善

我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理最大的缺失是成熟組織制度和科學(xué)的運(yùn)作機(jī)制，這也是我國大多數(shù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理最大的問題。這些銀行內(nèi)部沒有獨(dú)立運(yùn)作的風(fēng)險管理部門，缺少從事風(fēng)險管理的專職經(jīng)理人員，那么商業(yè)銀行的風(fēng)險管理很大程度上缺乏獨(dú)立性和權(quán)威性。在進(jìn)行風(fēng)險管理過程中，獨(dú)立性的缺乏使得風(fēng)險管理決策受到外界的各方面干擾，相關(guān)體制、規(guī)定也不準(zhǔn)確清晰，呈現(xiàn)出粗略、模糊等特征，不能達(dá)到有效風(fēng)險監(jiān)控的目的。2.2缺乏高素質(zhì)風(fēng)險管理人才

人力資源是對一個企業(yè)有效運(yùn)作的重要保障，而我國大多數(shù)商業(yè)

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